Для выделения цветом желаемых пунктов меню стилевое свойство background следует установить для тега <OPTION>.
<select>
<option style="background: цвет">Название пункта</option>
</select>
В примере 19.5 показано создание списка из трех разноцветных пунктов, цвет для которых установлен через стилевые классы.